Il GHOS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision) , l’organismo di controllo del Comitato di Basilea, ha pubblicato lo scorso 30 novembre un documento che prevede un approccio coordinato per mitigare i rischi dell’effetto Covid-19 sul sistema bancario globale (si veda qui il comunicato stampa ). L’approccio coordinato ha l’obiettivo di preservare un equilibrio di condizioni a livello globale e di evitare le frammentazione regolamentare, sulla base del fatto che va riconosciuto che la crisi da Covid-19 è ancora in essere e che continueranno a persistere rischi e vulnerabilità per il sistema bancario globale. Pochi giorni prima, invece, il Comitato ha pubblicato una modifica al Capital treatment of securitisations of non-performing loan s , una novità normativa che il Comitato aveva iniziato a sviluppare prima della crisi Covid-19 per riempire un gap regolamentare relativo alle cartolarizzazioni di crediti non performing (si veda qui il comunicato stampa ), ma che oggi, alla luce della crisi in atto e del monte di crediti deteriorati che ci si aspetta arriverà sul mercato, si spera aiuterà a rendere i processi di cessione di portafogli più agevoli. La modifica in questione, infatti, riguarda il calcolo del peso relativo alle esposizioni in titoli asset-backed derivanti da cartolarizzazioni di crediti deteriorati ai fini dell’accantonamento a capitale di vigilanza.
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